windowsでは外付けドライブを繋いでもデスクトップにアイコンは出来ません。
マックではそれが出来るのです。外付けを外せばアイコンは消えます。
それをwindows上で実現するソフトウェアがありました。
http://blueonionsoftware.com/deskdrive.aspx
インストール時にいらないツールバーも同梱してるのでチェックを外してください。

設定はタスクバーのアイコンをクリックして行います。